Sistema de comércio de 3 telas

O Sistema de Negociação de Tela Tripla para o EURUSD se juntou a julho de 2007 Status: Membro 280 Posts O sistema de negociação Triple Screen foi apresentado por Alexander Elder e descrito em detalhes em sua bolsa de negociação mais vendida, negociando para ganhar vida. O sistema de negociação pode ser resumido da seguinte forma: Suponha que você troque um gráfico diário. Use primeiro um quadro de tempo mais longo, ou seja, um gráfico semanal para avaliar a maré do par. Use MACD para avaliar a maré. Mova-se para o gráfico diário, use diariamente Elder-ray e Stochastics Oscillator para avaliar a onda do par. Use a ordem de parada para fazer um pedido. Após a otimização, descobri que a melhor estratégia de usar o sistema de negociação triplo para EURUSD pode ser resumida da seguinte forma. Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são negativas e se movem para cima, e o Bear Power diário está se movendo de negativo para positve, configure uma ordem Buy Stop em 1 pips maior que ontem High. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. (PS: Eu acredito que quot1 pips higherquot não é importante, mas eu usei no meu backtest). Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são positivas e se movem para baixo, e o Bull Power diário está se movendo de positve para negativo, configure uma ordem de Stop de venda em um certo pips inferior ao de ontem Low. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. Onde Bear Power Yesterdays Low - EMA13TypicalPrice Bull Power Yesterdays High - EMA13TypicalPrice. Se eu usar o histograma mainstream mainstream MACD como um indicador como Elder sugeriu, o comércio anual é apenas 5 e não é muito lucrativo. Em contrapartida, se eu usar MT4s MACD MAINMODE, o comércio anual é 11 e o sistema é sempre lucrativo quando você escolhe qualquer STOPLOSS entre 50 pips e 250 pips, e qualquer TAKEPROFIT entre 200 pips e 500 pips, como mostrado na captura de tela de Fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Como STOP PERDA é de 100 pips, se você deseja controlar o risco de cada comércio abaixo de 2.00, a alavanca real deve ser 2: 1. Como Take Profit é de 350 pips, isso significa que a recompensa potencial de cada comércio é de 7. O comércio anual é 11, e a chance de ganhar em todos os casos é de 0,54. Então, o retorno anual é Por favor, visite o meu site para obter detalhes e veja aqui o Sistema de Negociação de Canais Médios em Movimento. Congratulo-me com os seus comentários. Muito obrigado Juntou-se a Julho de 2007 Status: Membro 280 Posts Oi, muito obrigado pela sua opinião. Desculpe, eu não quero publicar o código nesta fase. O que você quer dizer com o modelo As capturas de tela de todos os negócios de backtest em 2018 foram postadas no primeiro link da minha primeira publicação, ou seja, fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Eu acho que esse sistema de negociação é mais confiável do que O sistema de negociação dos canais médios móveis. Embora o último tenha um retorno anual maior no backtest em alguns parâmetros. A razão pela qual eu disse isso é porque não importa como você escolhe Stop Loss and Take Profit, o sistema (Triple Screen) é rentável no backtest (veja as capturas de tela do mesmo link acima). Mas o último, Canais médios móveis pode estar perdendo em alguns parâmetros. Na verdade, Elders sugeriu combinar tela tripla para canais médios móveis. Eu farei isso quando eu tiver tempo. Você pode postar o modelo de amplificador de indicadores para este sistema e algumas capturas de tela reais. Sistema de Negociação de Tela ThankTriple - Parte 3 Um gráfico de comerciantes é a principal ferramenta técnica para tomar decisões comerciais com o sistema de negociação triplo. Por exemplo, os comerciantes geralmente usam histogramas semanais de divergência de convergência média móvel (MACD) para verificar sua tendência de interesse a longo prazo. Decidindo quais ações negociar diariamente, o comerciante procura um único aumento ou um downtick que ocorra no gráfico semanal para identificar uma mudança de tendência a longo prazo. Quando ocorre um aumento e o indicador virar abaixo da linha central, os melhores sinais de compra da maré do mercado são fornecidos. Quando o indicador virar de cima da linha central, os sinais de melhor venda são emitidos. Ao usar as metáforas oceânicas que Robert Rhea desenvolveu, rotularíamos a atividade diária do mercado como uma onda que vai contra a maré semanal de longo prazo. Quando a tendência semanal é aumentada (aumento no gráfico semanal), as quedas diárias apresentam oportunidades de compra. Quando a tendência semanal é baixa (downtick no gráfico semanal), os comícios diários indicam oportunidades de curto prazo. Segunda tela - Market Wave Os desvios diários da tendência semanal de longo prazo são indicados, não por indicadores de tendência (como o histograma MACD), mas por osciladores. Por sua natureza, os osciladores emitem sinais de compra quando os mercados estão em declínio e vendem sinais quando os mercados estão aumentando. A beleza do sistema de comércio de tela tripla é que permite que os comerciantes se concentrem apenas nos sinais diários que apontam para a direção da tendência semanal. Por exemplo, quando a tendência semanal está em alta, o sistema de negociação de tela tripla considera apenas sinais de compra dos osciladores diários e elimina os sinais de venda dos osciladores. Quando a tendência semanal está baixa, a tela tripla ignora qualquer sinal de compra dos osciladores e exibe apenas sinais de curto-circuito. Quatro osciladores possíveis que podem ser facilmente incorporados neste sistema são o índice de força. Índice Elder-Ray. Estocástico e Williams R. Force Index Uma média móvel exponencial de dois dias (EMA) do índice de força pode ser usada em conjunto com o histograma MACD semanal. Na verdade, a sensibilidade do EMA de dois dias do índice de força torna mais apropriado combinar com outros indicadores, como o histograma do MACD. Especificamente, quando o EMA de dois dias do índice de força se espalha acima de sua linha central, mostra que os touros são mais fortes que os ursos. Quando o EMA de dois dias do índice de força cai abaixo de sua linha central, esse indicador mostra que os ursos são mais fortes. Mais especificamente, os comerciantes devem comprar quando um EMA de dois dias do índice de força se torna negativo durante uma tendência de alta. Quando o histograma MACD semanal indica uma tendência ascendente, o melhor momento para comprar é durante um retrocesso momentâneo. Indicado por uma curva negativa do EMA de dois dias do índice de força. Quando um EMA de dois dias do índice de força se torna negativo durante uma tendência de alta semanal (como indicado no histograma MACD semanal), você deve colocar uma ordem de compra acima do preço alto desse dia específico. Se a tendência de alta é confirmada e o aumento dos preços, você receberá uma ordem de parada no lado longo. Se os preços diminuírem, seu pedido não será executado, no entanto, você pode diminuir sua ordem de compra, portanto, está dentro de um tick do alto da última barra. Uma vez que a tendência de curto prazo se inverte e sua parada de compra é desencadeada, você pode se proteger ainda mais com outra parada abaixo da baixa do dia do comércio ou do dia anterior, a menor que seja menor. Em uma forte tendência de alta, sua provisão protetora não será desencadeada, mas seu comércio será excluído cedo se a tendência se revelar fraca. Os mesmos princípios se aplicam ao contrário durante uma tendência de baixa semanal. Os comerciantes devem vender curto quando um EMA de dois dias do índice de força se torna positivo durante a tendência de baixa semanal. Você pode fazer o seu pedido para vender abaixo da baixa da barra de preços mais recente. De forma semelhante à da posição longa descrita acima, a posição curta permite empregar paradas de proteção para proteger seus lucros e evitar perdas desnecessárias. Se o índice EMA de força de dois dias continuar a se agrupar após a colocação da sua ordem de venda, você pode aumentar sua ordem de venda diariamente para que seja dentro de um único tiquete das últimas barras baixas. Quando a sua posição curta é finalmente estabelecida pela queda de preços, você pode então colocar uma parada de proteção acima do alto da última barra de preços ou da barra anterior, se maior. Se suas posições longas ou curtas ainda não foram encerradas, você pode usar um EMA de dois dias do índice de força para adicionar suas posições. Em uma tendência de alta semanal, continue aumentando os longos sempre que o índice de força se torne negativo continuamente adicionado a shorts em tendências de baixa sempre que o índice de força se torne positivo. Além disso, o EMA de dois dias do índice de força indicará o melhor momento para fechar uma posição. Ao negociar com base em uma tendência semanal de longo prazo (conforme indicado pelo histograma MACD semanal), o comerciante deve sair de uma posição somente quando a tendência semanal muda ou se houver uma divergência entre o EMA de dois dias do índice de força e a tendência. Quando a divergência entre EMA de dois dias do índice de força e preço é alta, é emitido um forte sinal de compra. Nesta base, uma divergência de alta ocorre quando os preços atingem uma nova baixa, mas o índice de força faz um fundo inferior. Os sinais de venda são dados por divergências de baixa entre os EMA de dois dias do índice de força e do preço. Uma divergência de baixa é realizada quando os preços se aproximam para um novo alto, enquanto o índice de força atinge um top secundário inferior. A onda de mercado é a segunda tela no sistema de comércio de tela tripla, e a segunda tela é bem ilustrada pelo índice de força, no entanto, outros, como Elder-Ray, Stochastic e Williams R também podem ser utilizados como osciladores para a tela de onda de mercado. The Bottom Line Para continuar aprendendo sobre a segunda tela neste sistema, vá para Triple Screen Trading System - Parte 4. Para mais referência, você também pode rever a Parte 1 e a Parte 2.Triple Screen Trading System - Parte 1 Sondando mais como um médico Teste de diagnóstico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é um acidente: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver no comércio financeiro. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias grandes conferências. Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante. E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho. O que acontece se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora de sua medição. O ponto é porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não pode funcionar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de acompanhamento de tendência aumentam e emitem sinais de compra, enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de venda. Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto. Mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro das gamas de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e osciladores. O sistema Elders destina-se a contrariar os déficits de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência. O problema dos cronogramas Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente. Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste conceito de cinco fatores é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois períodos de tempo. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora. Uma vez que o comerciante decidiu no período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Seus cronogramas de longo prazo serão semanalmente gráficos gráficos por hora será seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto. O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente, as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários oferecem oportunidades para curtos quando a tendência diária é descendente.