Gap trading strategies pdf

Playing The Gap Gaps são áreas em um gráfico onde o preço de um estoque (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação no meio. Como resultado, o gráfico de ativos mostra uma lacuna no padrão de preços normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que as lacunas ocorrem, e como você pode usá-los para fazer negócios lucrativos. Gap Basics As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os ganhos de uma empresa forem muito maiores do que o esperado, o estoque da empresa pode diminuir no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que o fechado no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado cambial, não é incomum que um relatório gere tanto buzz que alarga a oferta e solicita propagação até um ponto em que uma lacuna significativa possa ser vista. Da mesma forma, um estoque que quebra uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, assim, desacelerando por razões técnicas. As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos: as brechas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço foi abatido. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura dos estoques subjacentes. Para preencher ou não preencher Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço foi transferido para o nível original pré-gap. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem por causa do seguinte: Exuberância Irracional. O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica. Quando um preço subiu ou diminui bruscamente, ele não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços. Os padrões de preços são usados ​​para classificar as lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e gaps em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o fechamento anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge os dias de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dias usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos em que a exuberância irracional está em alta. Como jogar as lacunas Existem muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares. Alguns comerciantes vão comprar quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles comprarão um estoque após as horas quando um relatório de ganhos positivo for liberado, na esperança de uma lacuna no dia seguinte de negociação. Os comerciantes também podem comprar ou vender em posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando está acelerando muito rapidamente em baixa liquidez e não há despesas gerais de resistência significativas. Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque desistir de algum relatório especulativo, comerciantes experientes podem desaparecer a lacuna ao curto-circuito do estoque. Por fim, os operadores podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após a lacuna ter sido preenchida. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar as lacunas: uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem que o preço se mova em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão. Exemplo Para juntar essas idéias, olhemos para um sistema básico de negociação de lacunas desenvolvido para o mercado cambial. Este sistema usa lacunas para prever retrações a um preço anterior. Aqui estão as regras: 1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários). 2. A moeda deve diferenciar significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos. 3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que o espaço foi preenchido e o preço retornou à resistência anterior. 4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Note-se que, porque o mercado de forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 4:00 da manhã de EST na sexta-feira), as lacunas no mercado forex aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas grandes velas geralmente ocorrem por causa da liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado se abre após o fim de semana. Vejamos um exemplo deste sistema em ação: Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico do GBPUSD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece um intervalo regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso assim. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência. Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superado acima de alguma resistência de consolidação, retraído e preenchido a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o apoio prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela pudesse identificar um top. The Bottom Line Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo, muitas vezes podem trocar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, existe sempre o risco de um comércio poder ser ruim. Você pode evitar isso, em primeiro lugar, observando a rede de comunicação eletrônica em tempo real (ECN) e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde os diferentes negócios abertos resistem. Se você vê uma resistência de alto volume impedindo que um espaço seja preenchido, verifique a premissa do seu comércio e considere não negociá-lo se você não tiver certeza de que está correto. Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem aumentar nos anos em avaliações extremamente elevadas e negociar alto rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o volume declinante e negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte da chave, ou em uma porcentagem definida, como -8. Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas se negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades para lucros rápidos. Estratégia de negociação do dia Estratégia simples para o comércio do dia Os mercados: A abertura Aberta No vídeo acima vou mostrar-lhe Um exemplo ao vivo de uma estratégia de negociação simples que eu gosto de negociar, chamado 8220The Opening Gap8221. O vídeo foi gravado por mim hoje no mercado aberto (9:30 EST ou 14:30 GMT). Eu não pretendo ter inventado essa estratégia. Na verdade, muitos comerciantes do dia, como eu, usamos essa estratégia de alta probabilidade há anos e conseguimos uma boa renda semanal. Eu coloquei esse comércio na minha plataforma de negociação confiável, que é a ETX Capital. Para obter uma lista das minhas plataformas e gráficos de negociação recomendados, veja minha página em ferramentas de negociação. Veja como a estratégia é jogada: 1) Configure um gráfico de 5 minutos (ou 2 minutos) dos futuros Dow Jones E-mini (ou 8220Wall Street Futures8221) 2) O prazo para este comércio é de 9:30 EST Para 16:15 EST 3) O gráfico não mostrará necessariamente o intervalo de abertura, que é essencialmente o período (ou 8220gap8221) do preço de fechamento de ontem no Dow às 16:15 EST até hoje aberto às 9:30 EST. Dica: o que você pode fazer é desenhar uma linha horizontal no fechamento de ontem8217s e quando o mercado de today8217s abrir, apenas troque na direção dessa linha horizontal. Isso é o mesmo que 8220filling the gap8221. 4) Você troca na direção para preencher a lacuna (ou em direção à linha horizontal 8211 como explicado acima) 5) Se o aberto no Dow hoje for menor do que o fechamento de ontem, então vamos long (comprar) e se aberto acima de ontem fechar Então ficamos curtos (venda curta). 6) A diferença no Dow deve ser um mínimo de 20 pontos e não mais de 50 pontos 7) Digite com uma ordem de mercado no mercado aberta, ou seja, 9:30 EST 8) Use uma parada-perda igual ao tamanho do intervalo Ou, se preferir, duas vezes o tamanho da lacuna (a razão pela qual um 1: 1 ou uma recompensa de risco inversa é usada aqui é porque esta é uma estratégia de alta probabilidade e eu quero permitir que o comércio jogue fora) 9) O alvo Os feriados são próximos. 10) Se o espaço não for preenchido apenas antes das 16:15 EST (o fechamento), saia do mercado para um pequeno ganho ou perda. Se a sua parada for atingida, não sugiro voltar a entrar no mercado 8211 para mim, o comércio de lacunas acabou para o dia. Por sinal, assista meu novo vídeo sobre como você deve negociar a estratégia de lacunas para 2017. Além disso, I8217ll revela os melhores e piores dias para negociar a lacuna. Para detalhes, clique aqui. Aqui estão alguns exemplos de gráficos: veja o vídeo acima para um exemplo ao vivo. Os melhores bits do Video8217: Se você não pode ser incomodado para assistir o vídeo inteiro (o que eu recomendo que você deveria), então aqui estão os bits principais: 1) O Sino de abertura e colocando o comércio: Vá até 0:48 do vídeo 2) Colocação Um alerta para notificá-lo sobre quando o alvo é atingido: Vá até 1:40 do vídeo 3) Como o comércio terminou: Desloque-se para 4:53 de vídeo. Por sinal, em meus alertas gratuitos de negociação (3 vezes por semana), você Também verá outras estratégias de negociação que uso para comercializar os mercados no dia. Não hesite em tentar. Link para esta publicação há muitas pessoas agora coladas no seu blog desde que você fez o seu hit da BBC. Mas você também deve considerar muitos desses começam no zero e têm pouca experiência ou experiência. Então, por favor don8217t faça parecer 8216that8217 fácil ou os novatos acreditam que estes são trocas fáceis de dinheiro. Estratégia (preenchimento de lacunas aqui fechar 10805 abrir 10771 gap 34 pontos): a) Na minha opinião, um comerciante deve considerar e definir uma parada-perda com o comércio de entrada já. B) Inicialmente, você mencionou que seu alvo é metade da lacuna (17 pontos ou 10788), e durante a segunda vela de 3 minutos você teria sido preenchido. Eu suponho que você tenha tido um pressentimento e que quisesse se apresentar nesse vídeo de ensino desta vez, a lacuna será preenchida 100, portanto, você não aceitou o preenchimento de meio vazio, não estabeleceu uma tomada automática de lucro, você apenas esperou com um alerta E fechou manualmente. C) Penso que esta é uma estratégia arriscada onde você pretende (50) gap geral (aqui: 17 pontos), mas defina sua parada no intervalo de 1,5x 107218230. Você foi longo em 10774, então sua perda teria sido de 53 pontos 1: 3 , De fato, uma boa proporção na negociação deve ser 2: 1 (talvez não com estratégias de preenchimento de lacunas), semelhante ao comentário Martin8217s. Aqui estão mais pensamentos para vocês: 8211, o mercado às vezes pode ser muito rápido e volátil e, se estiver jogando para um intervalo de abertura, coloque as duas ordens (tomada de lucro e parada de perda) e não assista, seja alertado e coloque A execução manualmente 8211 pode ser muito tarde depois de uma boa idéia. 8211 Allesio, por favor sugira seus novos seguidores, poderia haver também diferentes tipos de lacunas, e. 8220run-away8221 lacunas (eles won8217t ser preenchido em breve) ou 8220exhaustion8221 lacunas. Para não mencionar 8220 reversão da ilha8221 lacunas. Em outras palavras, é fácil de apostar em uma lacuna a cada 82. 8211, geralmente, o verdadeiro fosso comercial poderia ser considerado entre o último dia8217s baixo (não o fechado) e o preço de abertura. Toda a melhor e boa sorte, bom comércio, Alessio, apenas um FYI para os principais comerciantes. Certifique-se de fazer seu teste nas costas e testar suas estratégias. Passei muito tempo estudando lacunas. Um intervalo de 1-3 pontos no SampP (DOW 10-30) ENCONTRARÁ EM PRIMEO 30MIN 3-7 pontos sampp (dow 30-70) preencherão primeiro 1,5 horas 7-12 pontos em Sampp (dow 70-120) último 12 horas do dia de negociação 13 pontos (130 dow) ou mais pontos foram comprovados como gap e dias corridos e não fecham esse dia de negociação. A maioria dos comerciantes principiantes doa dinheiro em dias como esse, porque querem negociar na direção oposta da lacuna. Eu sou novo no dia da negociação, mas não tanto para investir em geral, e sim, eu vim depois de assistir seu ótimo desempenho na BBC. Estas podem ser questões do newb, mas talvez você possa responder: 1) Eu me pergunto sobre as taxas e os impostos sobre ganhos de capital pagos depois de fazer todas essas coisas diariamente. Don8217t eles corroem muito do lucro 2) Outra coisa que pode ser útil para muitos é como configurar o seu próprio 8220Tradestation8221. Sugeriu equipamentos, guias, etc. Eu fui ao seu site, e eu acho que é um bom lugar, mas gostaria de ver uma postagem no blog que mostra como fazer a loja 8220. Obrigado novamente por um blog fantástico e compartilhar esta informação. Alessio8230 agradece muito por seus vídeos e blogs. Você está cheio de conhecimento e me ajudou desde que sou iniciante no mercado. Eu realmente ouvi sobre o E-mini alguns meses atrás, mas resolvi contra isso porque parecia muito complicado. Agora você me inspirou a tentar 1. Você recomenda a negociação dos futuros do E-mini sobre ações ordinárias. Você troca o E-mini mais do que ações individuais. 2. Para trocar o E-mini, você precisa usar a tradição ou pode Uso uma conta na etrade ou em uma casa de opções. Em outras palavras, como você consegue negociar no E-mini